(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211363668.3 (22)申请日 2022.11.02 (71)申请人 上海金仕 达软件科技有限公司 地址 201203 上海市浦东 新区中国 （上海） 自由贸易试验区亮景路210号 (72)发明人 杨蕊菱　张炜祺　赵禹平　徐建程　 陈雪东　万宇雷　 (74)专利代理 机构 北京纪凯知识产权代理有限 公司 11245 专利代理师 赵旭 (51)Int.Cl. G06Q 30/06(2012.01) G06Q 30/02(2012.01) G06N 7/00(2006.01) G06K 9/62(2022.01)G06F 17/18(2006.01) (54)发明名称 行情数据模拟生成的方法、 装置、 存储介质 及电子设备 (57)摘要 本公开实施例提供的行情数据模拟生成的 方法、 装置、 存储介质及电子设备， 属于数据处理 领域， 通过对高流动性资产报价 市场行情的深度 分析， 基于统计学的经典概率分布理论， 结合机 器学习中的隐马尔可夫模型， 针对较少的tick级 行情数据进行全面分析和特征提取， 生成多维 度、 非均匀时间的时间序列模拟数据。 权利要求书2页 说明书8页 附图3页 CN 115423573 A 2022.12.02 CN 115423573 A 1.一种行情数据模拟生成的方法， 其特 征在于， 包括： 响应于输入对象数据， 生成所述对象数据的统计特 征， 所述对象数据为行情数据， 所述统计特征包括与报价相关的第 一统计特征以及与报量 相关的第二统计特 征， 基于所述第一统计特 征， 通过隐马尔科 夫模型生成所述第二统计特 征， 至少基于所述第一统计特 征和所述第二统计特 征生成所述对象数据的模拟数据。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 所述对象数据包括单日 内完整tick行情数据。 3.根据权利要求2所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 基于单位时间内是否发 生报价的概率， 随机生成交易时间对应的报价状态， 获取均匀时间序列T 下的报价状态序列 S， 其中报价状态包括非零状态和零状态， 非零状态是指有新报价推出， 零状态是指无新报 价推出。 4.根据权利要求3所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 所述第一统计特征包括 报价涨跌幅的均值与标准差、 bid报价与ask报价的价差及价差的均值与标准差 。 5.根据权利要求4所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 所述基于所述第一统计 特征， 通过隐马尔科 夫模型生成报量的第二统计特 征， 具体为： 运用隐马尔科 夫模型获取 所述价差两种隐状态下的高斯分布， 基于所述两种隐状态对所述报价 涨跌幅分类， 对每组所述分类进行二次分组， 基于报价涨跌幅分类分别 对所述报量进行分类并分别计算bid报量、 ask报量在各分组 中的均值与标准差 。 6.根据权利要求5所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 选定报价基数和模拟次 数， 基于所述报价涨跌幅的均值与标准差， 通过高斯分布生成对应的随机数， 基于任意选择 的初始值累加可模拟生成n条长度为q的价格模拟序列， 其中q为序列中非零状态数量， 根据 预设条件筛 选所需模拟bid报价数据， 其中n>0， q>0 。 7.根据权利要求6所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 基于模拟报价数据的长 度， 以及所述 价差的均值与标准差， 生成对应模拟价差数据。 8.根据权利要求7所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 基于所述模拟bid报价数 据和所述模拟价差数据计算得到模拟ask报价数据。 9.根据权利要求8所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 基于原行情价差、 报价涨 跌幅与报量的所述隐马尔可夫模型分组关系、 所述bid报量、 ask报量在各分组中的均值与 标准差， 通过所述模拟bid报价数据、 所述模拟ask报价数据和所述模拟价差数据生成对应 报量的模拟数据。 10.根据权利要求9所述的方法， 其特征在于， 所述方法还包括， 在所述报价状态序列及 对应时间序列中插入模拟数据， 通过筛选报价状态为有新报价推出， 即可生成非均匀时间 序列的模拟行情数据。 11.一种行情数据模拟生成的装置， 其特 征在于， 包括： 第一统计特征生成模块， 用于响应于输入对象数据， 生成所述对象数据的统计特征， 所 述对象数据为行情数据， 所述统计特征包括与报价相关的第一统计特征以及与报量相关的权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115423573 A 2第二统计特 征； 第二统计特征生成模块， 用于基于所述第一统计特征， 通过隐马尔科夫模型生成所述 第二统计特 征； 模拟数据生成模块， 用于至少基于所述第 一统计特征和所述第 二统计特征生成所述对 象数据的模拟数据。 12.根据权利要求1 1所述的装置， 其特 征在于， 所述装置还 包括， 报价状态序列生成模块， 用于基于单位时间内是否发生报价的概率， 随机生成交易时 间对应的报价状态， 获取均匀时间序列T下的报价状态序列S， 其中报价状态包括非零状态 和零状态， 非零状态是指有新报价推出， 零状态是指无新报价推出。 13.一种计算机可读存储介质， 其特征在于， 所述计算机可读存储介质存储有计算机程 序， 所述计算机程序适于处理器进行加载， 以执行如权利要求1 ‑10任一项所述的一种行情 数据模拟生成的方法中的步骤。 14.一种电子设备， 其特征在于， 所述电子设备包括存储器和 处理器， 所述存储器中存 储有计算机程序， 所述处理器通过调用所述存储器中存储的所述计算机程序， 执行如权利 要求1‑10任一项所述的一种行情数据模拟生成的方法中的步骤。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115423573 A 3