(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210767119.6 (22)申请日 2022.06.30 (71)申请人 中国工商银行股份有限公司 地址 100140 北京市西城区复兴门内大街 55号 (72)发明人 洪欢江　郑志杰　陈诗毅　李浩　 (74)专利代理 机构 中科专利商标代理有限责任 公司 11021 专利代理师 张琛 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) G06Q 40/06(2012.01) (54)发明名称 结构性存款的定价方法、 装置、 设备、 介质和 程序产品 (57)摘要 本公开提供了一种结构性存款的定价方法， 涉及计算机技术领域， 可以应用于金融领域或其 他领域。 该结构性存款的定价方法包括： 获取结 构性存款的当前标的利率和当前无风险利率； 生 成结构性存款的至少一个支付折现； 根据生成的 至少一个支付折现， 确定结构性存款的定价； 其 中， 每次生成结构性存款的支付折现包括以下步 骤： 根据当前标的利率和当前无风险利率， 利用 随机微分方程生成利率波动轨迹； 根据利率波动 轨迹， 生成支付折现。 本公开还提供了一种结构 性存款的定价装置、 设备、 存 储介质和程序 产品。 权利要求书2页 说明书12页 附图4页 CN 115018635 A 2022.09.06 CN 115018635 A 1.一种结构性存款的定价方法， 其特 征在于， 包括： 获取结构性存款的当前 标的利率和当前 无风险利率； 生成所述结构性存款的至少一个支付 折现； 根据生成的至少一个所述支付 折现， 确定所述结构性存款的定价； 其中， 每次生成所述结构性存款的支付 折现包括以下步骤： 根据所述当前标的利率和所述当前无风险利率， 利用随机微分方程生成利率波动轨 迹； 根据所述利率波动轨 迹， 生成所述支付 折现。 2.根据权利要求1所述的定价方法， 其特征在于， 所述利率波动轨迹包括第 一轨迹和第 二轨迹， 所述 随机微分方程包括第一 随机微分方程和第二 随机微分方程； 所述根据所述当 前标的利率和所述当前 无风险利率， 利用随机微分方程 生成利率波动轨 迹， 包括： 根据所述当前 标的利率， 利用所述第一随机微分方程 生成多个预期标的利率； 根据所述当前 无风险利率， 利用所述第二随机微分方程 生成多个预期无风险利率； 根据所述当前 标的利率和多个所述预期标的利率 生成所述第一轨 迹； 根据所述当前 无风险利率和多个所述预期无风险利率 生成所述第二轨 迹。 3.根据权利要求2所述的定价方法， 其特征在于， 所述根据所述当前标的利率， 利用所 述第一随机微分方程 生成多个预期标的利率， 包括： 获取历史标的利率； 根据所述历史标的利率， 确定标的利率改变强度和标的利率波动系数； 通过正太分布算法生成标的利率随机系数； 根据目标标的利率、 所述标的利率改变强度、 所述标的利率波动系数和所述标的利率 随机系数构建所述第一随机微分方程， 以生成多个预期标的利率中的第i个， 其中， 所述i为 正整数； 其中， 当所述i＝1时， 所述目标标的利率包括所述当前标的利率； 当所述i＞1时， 所述 目标标的利率包括第i ‑1个预期标的利率。 4.根据权利要求2所述的定价方法， 其特征在于， 所述根据所述当前无风险利率， 利用 所述第二随机微分方程 生成多个预期无风险利率， 包括： 获取历史无风险利率； 根据所述历史无风险利率， 确定无风险利率改变强度和无风险利率波动系数； 通过正太分布算法生成无风险利率随机系数； 根据目标无风险利率、 所述无风险利率改变强度、 所述无风险利率波动系数和所述无 风险利率随机系数构建所述第二随机微分方程， 以生成多个预期无风险利率中的第 j个， 所 述j为正整数； 其中， 当所述j＝1时， 所述目标无风 险利率包括所述当前无风 险利率； 当所述j＞1时， 所述目标 无风险利率包括第j ‑1个预期无风险利率。 5.根据权利要求2所述的定价方法， 其特征在于， 所述根据所述利率波动轨迹， 生成所 述支付折现， 包括： 根据所述第一轨 迹， 确定标的利率的支付结果； 根据所述第二轨 迹， 确定无风险利率的折现；权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115018635 A 2根据所述支付结果与所述 折现的比值， 生成所述支付 折现。 6.根据权利要求1所述的定价方法， 其特征在于， 所述根据生成的至少一个所述支付折 现， 确定所述结构性存款的定价， 包括： 根据多个所述支付 折现的平均值， 确定所述定价。 7.一种结构性存款的定价装置， 其特 征在于， 包括： 获取模块， 用于获取 结构性存款的当前 标的利率和当前 无风险利率； 处理模块， 用于生成所述结构性存款的至少一个支付 折现； 定价模块， 用于根据生成的至少一个所述支付 折现， 确定所述结构性存款的定价； 其中， 每次生成所述结构性存款的支付 折现包括以下步骤： 根据所述当前标的利率和所述当前无风险利率， 利用随机微分方程生成利率波动轨 迹； 根据所述利率波动轨 迹， 生成所述支付 折现。 8.一种电子设备， 其特 征在于， 包括： 一个或多个处 理器； 存储装置， 用于存 储一个或多个程序， 其中， 当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时， 使得所述一个或多个 处理器执行根据权利要求1～6中任一项所述的结构性存款的定价方法。 9.一种计算机可读存储介质， 其特征在于， 其上存储有可执行指令， 该指令被处理器执 行时使处 理器执行根据权利要求1～6中任一项所述的结构性存款的定价方法。 10.一种计算机程序产品， 包括计算机程序， 所述计算机程序被处理器执行时实现根据 权利要求1～6中任一项所述的结构性存款的定价方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115018635 A 3