(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210846179.7 (22)申请日 2022.07.19 (71)申请人 中国银行股份有限公司 地址 100818 北京市西城区复兴门内大街1 号 (72)发明人 罗欣　张燕　 (74)专利代理 机构 北京集佳知识产权代理有限 公司 11227 专利代理师 陈颖 (51)Int.Cl. G06Q 40/08(2012.01) G06Q 40/02(2012.01) G06F 17/18(2006.01) (54)发明名称 系统性金融风险的度量方法、 装置、 电子设 备及存储介质 (57)摘要 本申请公开了一种系统性金融风险的度量 方法、 装置、 电子设备及存储介质， 可应用于网络 安全领域或金融领域。 采用EGARCH模型模拟各家 银行收益率时间序列的边际分布得到各家银行 的收益率边际分布函数， 基于Copula函数原理在 各家银行对应的收益率边际分布函数的基础上 构造收益率联合分布函数， 将各家银行的收益率 输入至收益率联合分布函数得到各银行的金融 联合风险概率。 由于EGARCH模型对具有尖峰厚尾 特征的序列有很好的兼容性， Copula函数能够很 好地刻画金融数据非对称、 非线性等特点， 本发 明提出的将EGARCH模型和Copula函数结合的基 础框架能够反应银行系统整体的关联性， 从而可 准确度量银行系统性金融风险。 权利要求书2页 说明书9页 附图2页 CN 115187414 A 2022.10.14 CN 115187414 A 1.一种系统性金融风险的度量方法， 其特 征在于， 包括： 对银行系统中各家银行的收益率， 采用EGARCH模型模拟各家银行收益率时间序列的边 际分布， 得到各家银 行的收益 率边际分布函数； 基于Copula函数原理， 在各家银行对应的所述收益率边际分布函数的基础上， 构造收 益率联合分布函数； 将各家银行的所述收益率输入至所述收益率联合分布函数， 得到各个银行的金融联合 风险概率。 2.根据权利要求1所述的度量方法， 其特征在于， 所述对银行系统中各家银行的收益 率， 采用EGARCH模型模拟各家银行收益率时间序列的边际分布， 得到各家银行的收益率边 际分布函数， 包括： 确定银行系统中各家银 行的所述收益 率； 对各个所述收益率采用EGARCH模型模拟各家银行收益率时间序列的边际分布， 得到各 家银行的初始收益 率边际分布函数； 采用Kolmogorov ‑smirnov对每个所述初始收益率边际分布函数的各参数值进行显著 性校验； 将通过所述显著性校验的各个初始收益率边际分布函数确定为最终的所述收益率边 际分布函数。 3.根据权利要求2所述的度量方法， 其特征在于， 所述确定银行系统中各家银行的所述 收益率， 包括： 获取银行系统中各家银 行在预设时间段内每日收盘价数据； 根据各家银行在所述预设时间段内对应的每日收盘价数据， 得到各家银行的所述收益 率。 4.根据权利要求1所述的度量方法， 其特征在于， 所述基于Copula函数原理， 在各家银 行对应的所述收益 率边际分布函数的基础上， 构造收益 率联合分布函数， 包括： 基于Copula函数原理， 在各家银行对应的所述收益率边际分布函数的基础上， 构造初 始收益率联合分布函数； 采用极大似然法求 解所述初始收益 率联合分布函数中的Copula函数参数； 对所述Copula函数参数采用蒙特卡洛模拟， 得到最终的所述收益 率联合分布函数。 5.一种系统性金融风险的度量装置， 其特 征在于， 包括： 边际分布函数确定单元， 用于对银行系 统中各家银行的收益率， 采用EGARCH模型模拟 各家银行收益率时间序列的边际分布， 得到各家银 行的收益 率边际分布函数； 联合分布函数确定单元， 用于基于Copula函数原理， 在各家银行对应的所述收益率边 际分布函数的基础上， 构造收益 率联合分布函数； 风险概率确定单元， 用于将各家银行的所述收益率输入至所述收益率联合分布函数， 得到各个银 行的金融联合 风险概率。 6.根据权利要求5所述的度量装置， 其特 征在于， 所述 边际分布函数确定单 元包括： 收益率确定子单元， 用于确定银 行系统中各家银 行的所述收益 率； 模拟子单元， 用于对各个所述收益率采用EGARCH模型模拟各家银行收益率时间序列的 边际分布， 得到各家银 行的初始收益 率边际分布函数；权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115187414 A 2校验子单元， 用于采用Kolmo gorov‑smirnov对每个所述初始收益率边际分布函数的各 参数值进行显著性校验； 边际分布函数确定子单元， 用于将通过所述显著性校验的各个初始收益率边际分布函 数确定为 最终的所述收益 率边际分布函数。 7.根据权利要求6所述的度量装置， 其特 征在于， 所述收益 率确定子单元具体用于： 获取银行系统中各家银 行在预设时间段内每日收盘价数据； 根据各家银行在所述预设时间段内对应的每日收盘价数据， 得到各家银行的所述收益 率。 8.根据权利要求5所述的度量装置， 其特 征在于， 所述联合分布函数确定单 元包括： 分布函数确定子单元， 用于基于Copula函数原理， 在各家银行对应的所述收益率边际 分布函数的基础上， 构造初始收益 率联合分布函数； 求解子单元， 用于采用极大似然法求解所述初始收益率联合分布函数中的Copula函数 参数； 联合分布函数确定子单元， 用于对所述Copula函数参数采用蒙特卡洛模拟， 得到最终 的所述收益 率联合分布函数。 9.一种电子设备， 其特 征在于， 所述电子设备包括存 储器和处 理器； 所述存储器用于存 储至少一个指令； 所述处理器用于执行所述至少一个指令以实现如权利要求1～4任意一项所述的系统 性金融风险的度量方法。 10.一种计算机可读存储介质， 其特征在于， 所述计算机可读存储介质存储至少一个指 令， 所述至少一个指 令被处理器执行时实现如权利要求 1～4任意一项 所述的系统性金融风 险的度量方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115187414 A 3